★センサス局法（X-12-ARIMA） センサス局法は、季節調整の方法として、1954年、米国商務省センサス局と全米経済研究所（NBER）の協力により開発されたものである。その後、X文字と一連の追番号を付けた改良販が開発され、1965年にX-11、1996年にX-12-ARIMAが公表され、その後1998年にX-12-ARIMAのファイナル・バージョンが公表された。 X-12-ARIMAの特徴は、次のとおり。 1． 季節調整の事前調整 異常値、レベルシフト、曜日変動等を推計し、事前に原系列から除去する 2． 原系列の予測値の推計機能を付加 原系列予測値と原系列に対して季節調整を行うことで、データの末端部分も、両側のデータを用いた移動平均ができ、末端部分での移動平均によるゆがみが少ない。 3． 事後診断 季節調整結果について、適切に行われたかどうかの診断機能が付いている。 また、X-11の特徴は、次のとおり。 1． 異常値（特異項）に近い値は、割引ウエイト付けて計算する。 従来は、異常値は全く排除して計算 2． 曜日調整法を季節調整プログラムにオプションとして組みこんだ。 従来は、季節調整プログラムと切り離して開発 3． トレンド・サイクル要素の推計に「ヘンダーソンの移動平均」を取り入れた 従来は、スペンサーの15項移動平均 （出典：財務省印刷局・季節調整法の比較研究）